金融数学入門電子書籍版

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専門書　ビジネスブルーバックス
作品内容
素粒子物理学の研究から金融界へ転身した「クオンツ」の著者が、金融に使われる数学をわかりやすく紹介！　【金融数学の広大な世界を科学的に理解する】　「金融数学は、相場観や経験則に頼らず、合理的な投資判断を行うために共通言語を与えてくれます。数学的に根拠のある方法で価格を見積もり、リスクの大きさを評価し、資産配分を決める。それが信頼のおける投資行動につながります。（中略）実際に金融刷学は、確率論、統計学、微積分学、数値解析など、幅広い数学の領域の組み合わせでできています。しかし、すべては「無裁定条件」というたったひとつの基本原理の上に立っています。」（「はじめに」より一部要約）　■おもな内容　序章　すべての出発点「無裁定条件」を徹底理解する　〈第1部　プライシング理論〉　第1章　すべての金融商品は「割引債の集合体」である（DCF法）　第2章　先物の価値＝現物価格+保管費用　第3章　オプションは「馬券の集合体」である（リスク中立プライシング）　〈第2部　ポートフォリオ理論〉　第4章　資本資産価格モデル（CAPM）：リスクとリターンの航海術　第5章　資本資産価格モデル（CAPM）：個別銘柄の分析はどうするか？　第6章　裁定価格理論（APT）：そして、世界はマルチファクターモデルへ……　〈第3部　リスク管理〉　第7章　市場はどこまで賢いのか（効率的市場仮説）　第8章　リスクの手綱を握る（正規分布とテールリスク）　〈第4部　プライシング理論（応用編）〉　第9章　ブラック・ショールズ方程式を直感的に理解する　第10章　ブラック・ショールズ方程式の導出